MACD: MA PERCHE’TUTTI LO UTILIZZANO IN MODO SBAGLIATO?

Roberto Domenichini 48 Commenti

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 Lo so che se oggi non avessi inserito un grafico mi sareste venuti a cercare a casa.

Infatti l’articolo l’ ho scritto in tre giorni.

Veniamo subito al dunque. Mentre leggete l’articolo ogni tanto date uno sguardo al grafico.Cosa rappresenta?

Semplicemente l’andamento del Bund future analizzando i punti di entrata per non rimanere intrappolati nelle fauci del coccodrillo (coccodrillo? Ne parleremo visto che è un indicatore che si trova sulla piattaforma di Activetrade).

Come notate l’indicatore che meglio “intrappola” gli eccessi di tale strumento obbligazionario è il MACD che “oscilla” tra diversi valori che tarerete voi in relazione alle vostre esigenze. A quel punto oscillerà solo su pochissimi valori. Personalmente ne ho trovati due.

Ad esempio l’RSI oscilla tra due bande, 20 e 80, ma poiché viene normalizzato potremmo vederlo per mesi a 80 con una salita che ci avrebbe fatto fuori l’intero capitale se fossimo andati short.

Questa è la prima regola che ho voluto dare al mio metodo: un indicatore che non avesse limiti artificiali, o normalizzati, ma naturali.

Sembra superfluo ma spesso i trader vengono fatti fuori perché utilizzano algoritmi normalizzati tra zero e 100. Gravissimo errore! Mancanza di logica!

Notiamo inoltre dal grafico che ogni volta che sale repentinamente possiamo andare tranquillamente short e ogni volta che scende repentinamente possiamo andare tranquillamente long.

Però, mia opinione personale, seguirei solo i segnali short per la serie di motivi che ho spiegato in un precedente commento. Inoltre come potete notare c’è sempre l’eccezione che conferma la regola. Ma nel prossimo articolo vi spiegherò come uscirne indenni.

Ragazzi/e vi ho promesso che scriverò tutto e quando avrete una visione completa della truffa chiamata future Bund potrete tradarlo senza nessun problema.

E’ una truffa e come tale la considereremo a meno che i geni di Consob, Banchitalia, direttive Mifid, Isvap, e tutto il manipolo da bivacco non dimostrino il contrario. Ma prima di spiegare nei minimi dettagli il trading sull’irregolarità vediamo come avremmo potuto tradarlo uscendo oggi con un bel guadagno.

Mi rendo conto che ciascuno ha un proprio profilo di rischio e quindi la metodologia utilizzata deve rendervi consapevoli dei potenziali risultati.

Ad esempio potreste utilizzare i segnali del Bund per tradare lo Schatz, oppure usare opzioni Put o certificate.

Personalmente medio il prezzo anche se so benissimo che viene da tutti sconsigliato.

Ecco perché lo uso! Inoltre dov’è la deviazione standard in un MACD?

Provate a sforzarvi di vedere oltre tale oscillatore statistico. Se proprio non ci vedete niente allora vi spiego perché fino ad oggi tutti lo utilizzano in modo scorretto e come utilizzarlo per avere enormi probabilità dalla nostra parte.

Visto che la carne al fuoco è parecchia vi aspetto nei commenti.

Roberto Domenichini per Finanza In Chiaro.

bund settimanale

Ok ragazzi. Come notate dal grafico, lasciate perdere per un attimo le particolarità e concentratevi tutti sul principio, in base ai manuali io avrei dovuto acquistare il future Bund la settimana del 30/12 perché il MACD rompe la sua media verso l’alto.

Questo modo di operare è assolutamente errato!

Io acquisto la settimana del 18/12 semplicemente perché trovo la maggior distanza tra il Macd e la sua media. La vedete quella pancia segnalata con una retta verticale?

Con la pista ciclica costruita con due medie mobili vi avrebbe dato quel valore senza problemi.

La taratura è possibile solo sui future obbligazionari perché……..

 

Però riuscite a capire il concetto adesso?

 

Lo so a cosa state pensando. Ma quella distanza tra macd e media è sempre a quel valore quando entri a mercato? Risposta: Con la pista ciclica sì, entro sempre su un valore identico di pista ciclica.

Questo succede semplicemente perché……..

 

Buona serata

 

  • Luca

    ciao Roberto.. non mi è chara una cosa (come anche altre), perchè dici che quando l’indicatore sale bisogna mettersi short e quando scende andare long?

  • Riccardo

    Il concetto di non usare l’indicatore normalizzato è giustissimo e ho già sperimentato sulla mia pelle come funzionano quelli normalizzati.. il resto invece è molto nebuloso.. non riesco a collegare i concetti di dev standard , mm e soprattutto come si integrano con la mediazione del prezzo..

  • Anonimo

    Sono piu confuso di prima.. se medi il prezzo lo devi fare se poi sai dove va il mercato..

  • Mario

    Caro Roberto, ho capito quasi tutto,quasi, quasi….ma non puoi dirci quando entrare?, facciamo prima, poi ognuno può dire la sua o verificare con altri rumors o notizie, ed eventualmente obiettare. Mica siamo bambini che vogliamo i danni se qualcuno dice una cosa che si rivela errata: quelli vanno da “mi manda RAItre”; io no.
    Se siamo arrivati fin qui, vuol dire che sappiamo quel che facciamo.
    Grazie e ciao.

  • Roberto Domenichini

    Ciao Luca

    In realtà bisognerebbe andare long o short in un determinato posizionamento dell’indicatore.

    Scrivo subito perchè tutti lo utilizzano in modo sbagliato?

    Qualsiasi libro stabilisce che quando il macd rompe la sua media verso il basso si vende al ribasso. Viceversa se rompe verso l’alto.

    E anche in tutti i corsi si trova questo.

    Comunque non preoccuparti che entro venerdì, se nessuno avesse un’idea, propongo la mia facendovi vedere quali sono i punti di entrata sul mercato ma non i punti in uscita. A me interessa entrare a mercato potenzialmente in guadagno se poi è una correzione mi accontento, se è l’inizio di una discesa mantengo le posizioni.

    Fammi sapere Luca se ti soddisfa la risposta. E’ bene chiarire ogni singolo punto. Oh ragazzi sbaglio anche io eh! fatemi notare sia errori grammaticali che sostanziali. Non sono un tipo che si offende. Anche perchè l’articolo diventa solo uno strumento per verificare la bontà di un metodo. Per adesso ha sempre funzionato però non posso garantire se funzionerà tra 10 o 20 anni.

    Ciao carissimo

  • Roberto Domenichini

    Qualcuno mi può scrivere come i trader utilizzano il MACD?

    Carissimi sto utilizzando un metodo pedagogico anche perchè dai vostri dubbi riesco a capire in cosa sbaglio oppure ho sbagliato.

    Se però avete le idee confuse allora linko lo stesso grafico facendovi notare dove sia saggio entrare.

    Circa la mediazione il discorso si amplia….Io direi prima di comprendere dove entrare e poi perchè sia corretto mediare sui future OBBLIGAZIONARI ma NON azionari.

    Ad maiora

  • Riccardo

    se non sbaglio si entra Long quando la mm piu veloce va sopra quella piu lenta, cioè quando il MACD è positivo.. preciso media mobile ESPONEZIALE..

  • Riccardo

    X MARIO: fidati che è meglio acquistare un metodo che farsi dire le operazioni dagli altri.. Roberto non c’è mica per sempre..

  • Roberto Domenichini

    Va bene dai non aspettiamo fino a venerdì. Appena il responsabile del sito si libera da un impegno gli invio alcuni grafici con sotto il mio commento.

    Però sono proprio una brava persona eh!

  • Luca

    la volatilità potrebbe essere correlata alla differenza tra max e min dell’ macd?

  • Max

    non mi è chiato il concetto di taratura e definizione dei valori dell’ MACD.. puoi spiegaare meglio?
    grazie

  • Roberto Domenichini

    Intanto che aspettiamo il responsabile del sito approfitto per fare un riassunto di ciò che tutti insieme stiamo cercando di fare. Io sono solo lo strumento.

    1)Questo metodo può essere applicato solo ed esclusivamente sui future obbligazionari con l’MACD o con la pista ciclica.

    2) Il mercato obbligazionario dei future NON può essere oggetto di bolle speculative e non può oscillare tra un minimo che è ZERO e un massimo che è per lo Schatz 112; Bobl 130; Bund 160.

    3)Il metodo che vedrete è soltanto un metodo generale da completare con la vostra predisposizione all’investimento. Ma vi consiglio vivamente di utilizzarlo.

    4) Tale metodo non è la formula magica ma sicuramente aumenta notevolmente la possibilità di chiusure in Gain.

    5) Varie ed eventuali……

    sempre in attesa ricordiamoci che la media mobile da sola non significa assolutamente niente!
    Se uso una media a 20 periodi e i prezzi vanno sopra tale media non posso concludere che probabilmente ci sarà un rialzo in quanto in tale situazione mi viene soltanto detto che l’ultimo prezzo è più alto mediamente della media dei prezzi precedenti. Ovvero non mi indica nulla.

    Se associamo una deviazione standard allora le cose cambiano parecchio perchè se la D.S. si allontana dalla media vuol dire che ……. (questo non ve lo dico) …….. e quindi la media ritornerà verso il suo prezzo.

    Tra poco vi faccio vedere il grafico e unendolo a questo commento dopo dovrete arrivarci voi anche se vi ho già detto tutto.

    A tra poco

  • Riccardo

    la volatilità è piu ciclica dei prezzi quindi tende a tornare alle media piu regolarmente.. giusto? per media intendi quella della deviazione standard o quella dei prezzi?

  • fausto

    scusate l’osservazione stupida ma la deviazione da quale oscillatore si ricava? perchè se ho capito bene è importante vedere se si allontana o avvicina alla sua media mobile ….

  • Riccardo

    La dev stnd non si ricava da un oscillatore, è una formala matematica che trovi anche su exel.. un cosa Roberto , tu consideri uguale la diviazione alla volatilità (come viene calcolata nei software di trading)?

  • fausto

    grazie riccardo quindi come si dovrebbe procedere? importare i dati su excel e calcolare la deviazione standard dei prezzi … ma la media mobile dei prezzi o della deviazione standard?

  • Riccardo

    la dev standard è la radicequadrata della(sommatoria delle diff(prezzo-mm del prezzo)al quadrato). quindi le differenze andando al quadrato vengono tutte positive e poi facendo la radice ti trovi un numero positivo che è tanto minore quanto la curca del prezzo è vicine alla curva della sua media mobile

  • Roberto Domenichini

    No. Adesso vi farò vedere un esempio dove i manulai dicono di entrare con il macd e dopo vi mostro perchè è sbagliato e vi faccio vedere dove entro io.

    Per me è necessario che capiate questo principio generale e dopo dovreste costruirvi una pista ciclica che misura la differenza tra i prezzi e una media oppure tra due medie. Lì troverete i perfetti punti di entrata a mercato. Per media intendo quella mobile.

    Sempre in attesa ragazzi

  • Luca

    non è che pensi di costruire delle tline sui massimi e minimi della macd (o della pista ciclica) per entrare a mercato? usanto un indicatore secondo trend e uno controtrend?

  • Roberto Domenichini

    Inviato grafico e commento al responsabile. Tra qualche minuto esce.
    Ripeto ragazzi, non bruciamoci le tappe altrimenti non si da continuità e armonicità alla sequenza degli articoli.

    Ovviamente tutte le vostre correzioni sono ben accette. Anche io vorrei imparare qualcosa per migliorare il mio metodo.

    Per adesso grazie a tutti.

  • Riccardo

    Finche aspettiamo il grafico.. questo metodo che ci insegnerai non funziona bene sull’azionario perchè è soggetto a bolle o perchè gli strumenti su cui andiamo a operare sono diversi. poi un’altra curiosità: funziona bene in tutte le fasi di mercato (bull,bear,laterale)?

  • Roberto Domenichini

    Certo Riccardo. Va bene in tutte le situazioni. Di solito le persone rimangono intrappolate nei trade che effettuano sulla rottura della media veloce sulla lenta in un mercato laterale. Ecco perchè è sbagliato (aiutone) tradare il mercato se i prezzi o una media taglia l’altra media. Semplicemente perchè in quel punto non sai dove andrà il mercato.

    Invece se utilizzi uno strumento che ti dice quanto si dicosta la media dai prezzi allora puoi entrare senza farti troppi problemi. E se la direzione continua opposta alla mia? No problem! io medio il prezzo fino a diversi Bund. ma nulla ti vieta di tradare lo Schatz utilizzando il grafico del Bund anche perchè a questi livelli lo Schatz è arrivato quasi a fine corsa (112).
    Oppure delle opzioni o certificati.

    Però se vai sullo Schatz qualche mediatina la puoi fare intanto è come fare trading su un buono fruttifero postale-:)

  • Roberto Domenichini

    AVVISO: il nuovo grafico con relativo commento è stato inserito in alto alla fine dell’articolo.

    A domani!
    Buona serata a tutti

  • Riccardo

    a questo punto però bisogna decidere quando è un buon valore di scostamento per i vari future.. e non mi sembra poi tanto facile..

  • Anonimo

    Ottimo Riccardo! io l’ho fatto con la differenza di due medie (aiutone) di cui parlo sempre nei miei articoli sulla finanza frattale. costruisco la pista ciclica e per anni sul grafico dayli rimane intrappolata tra i due valori.

    attenti che sull’azionario non funziona. o meglio dovrei avere enorme liquidità.

    vado a casa

    ciao a tutti

  • Roberto Domenichini

    l’anonimo precedente è roberto domenichini

  • fausto

    e il segnale short? non riesco a far coincidere i miei grafici con quello che hai pubblicato eppure la piattaforma è la stessa ….

  • Riccardo

    Il segnale long o short dipende dalla direzione che ha l’macd. se è positivo vai short , se negativo vai long. Lo vedi bene nel grafico, hai un macd negativo e quindi vai long.. in pratica vai a operare nella chusura del gap tra il prezzo e la media mobile.

  • fausto

    ho una domanda il macd come lo hai settato?

  • Roberto Domenichini

    Caro fausto ho messo i valori di Default.

    Circa gli investimenti non è possibile nessuna sollecitazione a norma di legge, anche se per me è assurdo.

    Però io, senza presunzione, vi sto “insegnando” a pescare senza darvi direttamente il pesce.

    Come scrive giustamente Riccardo io non ci sarò sempre. Se Il mio metodo unito ai vostri funzionerà bene avremo già ottenuto grossi risultati. Altrimenti rimaniamo come siamo partiti ma non potremmo pentirci di non averci provato.

    Precisazione dovuta!

    Grazie di cuore a tutti

  • sax

    Scusami Roberto per le domande da inesperto.

    -Volevo sapere come setti le due MM o pista ciclica.

    -Come ti comporti in questo caso per il punto di uscita…esci(o fai stop/reverse) quando il macd diventa positivo…o aspetti il segnale macd in combinazione con le MM.

    -Potresti pubblicare un grafico per l’uscita?

    Grazie della pazienza.

  • Riccardo

    il macd è settato sulla differenza di EMA 12-26 e la EMA che da il segnale è quella 9, sono i valori standard del MACD. Trovi cmq indicatore fatto su qualunque piattaforma.

    x Roberto: i valori da trovare per entrare sono diversi per i vari time frame vero? ho notato effettivamente che oscillano abbastanza bene all’interno di alcuni range. Solo che non riesco a estrarre i valori dello shatz per calcolarmeli. E’ possibile che li fornisci tu? io così a naso potrei dire un +- 0,07 per l’entrata sul giornaliero. che ne dici?

  • Riccardo

    un’altra cosa, come medi la posizione successivamente all’entrata? in funziona dei vari time frame.. diciamo che a me interesserebbe approfondire la mediazione su un time frime giornaliero quindi un’operatività media. grazie ancora

  • Roberto Domenichini

    Gentile sax e Riccardo dobbiamo tenere conto della frattalità del mercato. Ne parleremo visto che ho dedicato la vita allo studio dei mercati finanziari.

    Rispondo alle vostre domande:

    1) Sul Bund setto la pista ciclica con la differenza tra due medie mobili e opero contro trend. poi fisso duevalori; uno di ipercomprato e uno di ipervenduto.

    2)Per il mercato azionario ritengo necessario, opinione personale, non operare contro il trend ma seguirlo. La prima cosa che faccio è il calcolo del coefficiente di Hurst (ne parleremo e vi linkerò il file per il calcolo)faccio così una scrematura dei diversi titoli. in poche parole entro sui quei titoli che hanno un Hurst sopra lo 0,65. A quel punto ho un’indicazione scientifica che mi indica di entrare a mercato con strmenti pro trend. Utilizzo le solite due medie che prima erano nella pista ciclica ma questa volta per la rottura. Quando la media veloce rompe la lenta entro a mercato e faccio stop and reverse semplicemente. Questo metodo, per quanto semplice, ma scientifico, è allo stato attuale, e testimoniato da alcuni gestori indipendenti, il migliore sul mercato.

    Con questi semplici due accorgimenti vivere di trend non solo è possibile ma obbligatorio.

    E’ ovvio che in questi primi articoli sono un pò criptico. Mi faccio un pò desiderare. Sapete anche io sono un pò vanitoso. Ad esempio potrei scrivervi le due medie mobili direttamente. Io non ve le scrivo. E’ ovvio che se cercate i miei articoli scoprirete sicuramente quali sono.

    Seguitemi e non ve ne pentirete.

    Buona merenda

  • Roberto Domenichini

    Errata corrige. Nel commento sopra scrivo: “Con questi semplici due accorgimenti vivere di trend non solo è possibile ma obbligatorio”

    Non di trend ma di trading.

    Ripeto: vivere di trading è possibile se ci si semplifica la vita con un metodo scientifico (in quanto falsificabile) e semplice allo stesso tempo.

    Ragazzi se ci sono riuscito io può farcela chiunque!

    Ribuona merenda

  • Riccardo

    Mi è tutto chiarissimo ma anche se trovassi le due mm migliori tra i tuoi articoli poi cmq non avrei gli strumenti per trovare i valori ottimali di ipervenduto e ipercomprato ai quali entrare.. le mm che usi tu per fare la pista ciclica sono normali o esponenziali? cmq adesso rileggo tutti i tuoi post finchè non scovo queste due MM..

  • fausto

    fatemi capire una cosa … adesso che sta a 1,21 e spiccioli si resta flat?

    vorrei anche capire meglio operativamente questa frase di roberto
    1) Sul Bund setto la pista ciclica con la differenza tra due medie mobili e opero contro trend. poi fisso duevalori; uno di ipercomprato e uno di ipervenduto.

  • fausto

    mi spiego meglio la pista ciclica l’ho settata cone le 2 medie devo capire bene il discorso dei segnali di ingresso ….

  • Roberto Domenichini

    Gentili lettori, preso dalla foga di scrivere non mi sono reso conto che il corso, procedendo in questo modo, sembra quasi essere finito. Poichè il direttore responsabile, Dottor Giancarlo Marcotti ha ritenuto necessario cancellare quei commenti che troppo sbrigativamente lasciavano per strada molti lettori che pazientemente vorrebbero capire e verrebbero confusi dai commenti troppo tecnici.

    A tal proposito chiedo cortesemente a chi vuole proseguire più rapidamente di scrivermi direttamente via mail all’indirizzo [email protected]

    Grazie mille a tutti

  • Ivo

    Scusate qualcuno mi può dire se tutti questi dati valgono anche per il forex.
    GRAZIE…….

  • Ivo

    Non sapevo che per partecipare bisognava essere invitati.Chiedo scusa Ivo

  • Anonimo

    Ciao Ivo
    alcuni valgono sicuramente anche per il forex. Di mercoledì escono articoli che parlano anche del Forex…

    Un caro saluto Ivo

  • Roberto Domenichni

    scusa Ivo sto invecchiando. l’anonimo è roberto domenichini

  • Ivo

    Grazie per la risposta.Tieni mica dei seminari o corsi sul forex?
    Io sto tradando in demo sul forex su cfx da un pò di mesi, è una bella giungla attingere informazioni da internet anche se interessante.
    Non mi interesso ancora di azioni perchè mi sembrano per mè troppo complesse e difficili anche se conto di arrivare anche a quello.
    Un grande saluto e un grazie per lo spazio da Ivo Granata – Genova –

  • Roberto Domenichini

    Caro Ivo sto facendo un “corso” su Finanza In Chiaro dove toccherò anche il tema Forex.

    Sei zeneze?

    Ciao Ivo

  • Ivo

    Sono zeneze.
    Ok seguirò il corso su Finanza in Chiaro GRAZIE.
    CIAO.

  • Domenico

    come mai nel mio MACD c’è solo una linea?

  • Loris Lorenzi

    Sono incappato casualmente oggi su questo articolo (ma perchè google poi tiene in memoria zozzeria del genere, mah….) e mi sono fatto una risata a crepapelle per quel che scrive questo personaggio di nome Roberto Domenichini spacciandosi per un esperto…

    Intanto mette date errate, lui non ha acquistato il 18/12 ma semmai il 18/11, ma il motivo perchè l’ha fatto è veramente demenziale e da veri sciagurati: “perché trovo la maggior distanza tra il Macd e la sua media”

    Intanto come fai a dire che sia in quel giorno la maggior distanza, poteva benissimo allargarsi ancor di più nei successivi giorni. Quindi a questo tizio gli è andata solamente bene, è stato strafortunato, altro che ragionamento logico!!!
    E pensare che leggo poi che qualcuno l’ha pure seguito…..
    Diffidate, mi raccomando, diffidate altamente da questi personaggi che si spacciano per esperti!
    Evitateli sempre! nella maniera più assoluta!!!

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